Eikosestadística y ciencia de datos

Probabilidad e inferencia · Procesos Estocasticos

Procesos Estocásticos · Cadenas de Markov de Tiempo Continuo

Introducción pública · guía completa en Eikos

Introducción

De qué trata esta guía

Procesos estocásticos avanzados

Recorrido

Temas que aborda

  • Introducción
  • Cadenas de Markov de Tiempo Continuo
  • Fundamentos del tiempo continuo y la propiedad de Markov
  • Homogeneidad temporal
  • Las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov
  • Tiempos de permanencia y la cadena de saltos embebida

Conceptos relacionados

Conexiones principales

  • algebra
  • calculo
  • media
  • poisson
  • mcmc
  • varianza

Notación compatible

Muestra matemática en LaTeX

La expresión se renderiza de forma accesible y conserva debajo su fuente LaTeX.

(X(t+s)=j  ∣  X(s)=i,X(tn)=in,…,X(t1)=i1)=(X(t+s)=j  ∣  X(s)=i).\P\big(X(t+s) = j \;\big|\; X(s) = i, X(t_n) = i_n, \dots, X(t_1) = i_1\big) = \P\big(X(t+s) = j \;\big|\; X(s) = i\big).
Ver LaTeX fuente\P\big(X(t+s) = j \;\big|\; X(s) = i, X(t_n) = i_n, \dots, X(t_1) = i_1\big) = \P\big(X(t+s) = j \;\big|\; X(s) = i\big).