Introducción
De qué trata esta guía
Análisis riguroso de las trayectorias continuas no diferenciables, el cálculo de Itô y el modelado probabilístico de sistemas con difusión.
Recorrido
Temas que aborda
- Introducción
- Movimiento Browniano y Procesos Relacionados
- 1. Fundamentos de Procesos Estocásticos
- 1.1 Definición y Construcción Teórica
- 1.2 Filtraciones, Tiempos de Parada y Martingalas
- 2. El Movimiento Browniano (Proceso de Wiener)
Conceptos relacionados
Conexiones principales
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X = \{X_t : t \in T\}