Introducción
De qué trata esta guía
Fundamentos teóricos rigurosos, derivaciones algebraicas detalladas de los algoritmos de predicción, actualización y suavizado, modelado de componentes estructurales y metodologías no lineales.
Recorrido
Temas que aborda
- Introducción
- Modelos de Espacio de Estados y el Filtro de Kalman
- Transición Filosófica y Metodológica: Del Enfoque Clásico al Espacio de Estados
- Formulación Matemática General de los Modelos de Espacio de Estados Lineales
- Supuestos Estructurales sobre los Procesos Estocásticos
- Representación de Modelos de Series de Tiempo Clásicos en Espacio de Estados
Conceptos relacionados
Conexiones principales
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y_t = Z_t \alpha_t + d_t + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, H_t) \quad \text{[Ecuación de Medida]}